I Trading System sono sistemi automatici di elaborazione dati relativi a diversi flussi di informazione provenienti dal mercato ed hanno lo scopo di fornire dei segnali operativi, delle indicazioni, sugli ordini di acquisto e vendita da immettere nel mercato.

I sistemi sono quindi costituiti da un software che rappresenta il vero e proprio cuore del trading system, programmato con regole precise ed impostate dal suo “creatore” – da qui l’importanza della scelta del giusto trading system – che applica una consolidata metodologia d’azione in modo sistematico.

Questo approccio scientifico e disciplinato che determina gli investimenti di borsa sta progressivamente guadagnando spazio fra gli addetti ai lavori: permettendo di eliminare la componente emozionale dell’investitore, viene ad essere neutralizzata una delle principali cause di insuccesso all’interno della contrattazione.

Per costruire un trading system di base sono disponibili in commercio diversi tool grafici (come ad es. Omega Research, TradeStation 2000, Equis, Metastock, AmiBroker, Traderlink, Visual Trader) corredati da linguaggi di scripting per personalizzare e ottimizzare il loro funzionamento, ma se invece si vuole realizzare un sistema complesso è necessario usare un linguaggio di programmazione e acquistare piattaforme di ricezione dati di borsa e notizie.

In linea di massima comunque, i flussi informativi che devono essere monitorati da un sistema di trading possono essere così riassunti:

– serie storiche sulle quali è possibili utilizzare l’analisi tecnica e calcolare correlazioni, oscillatori ed indicatori vari;

– i dati mercato telematico (prezzi, volumi e book degli ordini anche in real time);

– indici di settore;

– indicatori che derivano dalle analisi fondamentali e dalle notizie price sensitive.

Infine il cuore del Trading System è costituito dalla gestione del portafoglio, cioè dalla diversificazione degli investimenti finanziari pesati in base al rapporto tra rendimenti attesi e rischio relativo.
Per gestire un determinato quantitativo di danaro infatti, è consigliabile diversificare l’insieme di regole attraverso cui tale monte viene gestito all’interno del mercato, in modo da amplificare le proprie possibilità di guadagno e tenere sotto controllo quelle di perdita.

I trading system permettono di fare questo, attraverso l’utilizzo congiunto di diversi sistemi, spesso programmati attraverso personali insiemi di regole operative, che permettono di diversificare l’investimento ed aumentare la risoluzione delle possibilità di guadagno.

Il Trading System è ormai diventato il sistema decisionale che guida le scelte della gran parte degli operatori di mercato: gestori di fondi, società di investimento e trader professionali.